常见问题

你们的追加保证金和止损水平是多少?

追加保证金实际上是指在MT4交易平台上收到的警告,通知您您的账户已经超过了保证金要求的一定百分比,且账户上没有足够的净值(未使用余额+浮动盈利-浮动亏损)来继续支持您的未平仓交易。止损离场水平也是指一定百分比的保证金要求水平,达到这个水平时,MT4交易平台将开始自动平仓交易头寸(从最不盈利的头寸开始,直到满足保证金水平要求),以防止进一步亏损到负值区域——低于0美元。

例子:假设您在经典账户中持有1手美元/瑞郎的未平仓头寸,杠杆为200。保证金将为:100000/200=500美元。正如我们前面所说,当您的净值达到保证金的25%时,经典账户的追加保证金会发出。因此,我们将保证金500乘以25%。这就计算得出125美元。此外,如果您的账户净值继续进一步下降,并最终达到等于保证金要求的15%,您的交易将被强制平仓(止损离场)。按照我们的例子,当您的净值达到500*15%=75美元时,就会出现这种情况。

保证金计算

下面是计算保证金的基本公式:保证金=交易量/账户杠杆。请注意,交易量的计算取决于您账户的货币。在计算交易量时,您需要将基础货币考虑在内。基础货币是货币对中的第一个货币。

例子1。假设您有一个美元交易账户,杠杆为1:50,您打算开仓一个0.2手的美元/瑞郎货币对交易。保证金要求将为:保证金=交易量/账户杠杆=20 000(0.2手)/50(我们的杠杆)=400美元。

例子2。现在假设您有一个美元交易账户,杠杆为1:200,您打算买入0.5手欧元/美元货币对。鉴于当前欧元/美元汇率为1.3200,保证金要求为:保证金=交易量/账户杠杆=50 000*1.32/200=330美元。在这个例子中,我们买入了0.5手欧元,但我们的账户以美元为单位,这就是为什么我们根据当前的汇率将交易金额转换回美元。

ECN佣金

请注意,ECN佣金的计算是基于美元计算的交易量。对于所有专业(PRO)账户的交易,将对每100,000美元的名义交易额收取3.5美元的佣金。换句话说,一手完整交易的佣金总额将是7美元。

例子1。假设您打算执行1手美元/瑞郎的交易。考虑到1手美元/瑞郎相当于100,000美元(相当于1标准手),佣金为7美元。ECN佣金=7*交易量/100 000=7*100 000/100 000=7美元。

例子2。汇率在1.3200时进行的0.5手欧元/美元交易,将收取4.62美元的佣金。由于我们的基础货币是欧元而不是美元,我们需要用我们的手数乘以当前的汇率将其兑换成美元。ECN佣金=7*美元交易量/100 000=7*50 000*1.32/100 000=4.62美元。在上面的例子中,欧元是基础货币,所以50,000欧元将等于50,000*1.32=66,000美元。

《商品交易101》:能源

在你开始交易原油之前,你需要了解这些工具的工作原理。

原油的期货合约与交割月(实物原油必须交割的时间)息息相关。

我们所有的能源差价合约(CFD)都是基于这些合约,但WTICrude(WTI原油)和BrentCrud(布伦特原油)更贴近真实市场,经常会引起新交易者的混淆。

您不用冒最终交割实物原油的风险,但您交易的价格仍然是基于有特定交割(到期)月份的期货合约。

例如,2020年5月合约价格可能比2020年6月合约高/低很多*。

在期货市场上,您需要选择交易哪个月的合约。

当您在我们这里交易WTICrude或BrentCrud时,您只交易最接近交割(到期)的即月合约。WTISpot(WTI现货)和BrentSpot(布伦特现货)则不是这样,它们是合成现货差价合约

WTICrude和BrentCrud合约不能自由互换
当即月合约到期时(因为开始交割实物原油的时间到了),交易终止,我们自动切换到下个月的合约继续交易。

查看即将到期的到期日

所有在那时仍未平仓的头寸都会根据这两个月合约之间的价格差进行记增/减调整(见本文末尾的计算例子)。

这种调整的作用就像您以即月合约的价格平仓,并以下个月合约的价格开仓一样。

请在我们的指南中了解更多关于差价合约交易的信息,包括指数和其他商品。.

*这是因为实物原油的买家提前做好计划。比如说,如果他们的库存几乎满了,他们就会停止购买下个月交割的原油。

WTICrude/BrentCrud与WTISpot/BrentSpot的区别是什么?

如果您还没有阅读我们的《商品交易101:能源》文章,我们强烈建议您先阅读。该文章解释说,原油以期货合约进行交易,与交割月份息息相关。如果您对此难以理解,请点击以下链接,以直观地了解每个月的WTI布伦特的情况。

您可以在FXChoice交易四种不同的能源工具。

  • WTICrude
  • BrentCrud
  • WTISpot
  • BrentSpot

WTICrude和BrentCrud是到期合约,紧跟真实市场。它们拥有到期日和展期,会给新手造成混淆。

WTISpot和BrentSpot是非到期的合成现货合约,旨在消除每月平仓和重新开仓的过程,并且没有到期日和展期。它们的工作方式是,根据即月(当月)和下个月的合约向您不断提供价格。

WTISpot和BrentSpot价格如何计算?

两个字,数学。价格通过即月的价格和下个月的价格计算得出。公式如下,并根据展期日期的远近对价格进行加权。下面是公式:

P1 + (P2 – P1) x D / N

其中:

D = 上个到期日(近期合约)(包括该日)起算的商品营业日数,但不包括展期日。
N = 上个到期日(包括该日)起算的商品营业日数,但不包括下个(远期合约)到期日。
P1 = 近期合约的价格
P2 = 远期合约的价格

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09/05/2021Warning of potential volatility: 10-14 May
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